Непосредственно в ближайшую неделю после экспирации в 2 случаях наблюдался рост, в 2 случаях снижение, основная преобладающая тенденция это флэт (4 случая из 8). При этом волатильность непосредственно после экспирации вырастала, что характеризуется расширением торгового диапазона до 4-7%.P Лишь в 2 случаях из 8 волатильность была в диапазоне 1-3%.
Таблица 2 Поведение ближнего фьючерса к экспирируемому в течение недели после экспирации
В таблице 2 отражена динамика изменения ближнего к экспирируемому контракту в течение торговой недели, на которой происходила экспирация (если экспирация была в пятницу, то в расчет бралась следующая за ней неделя).
Таблица 1 Данные об экспирации контракта фьючерса на индекс РТС
Проведем статистический анализ поведения фьючерса на индекс РТС после экспирации. В качестве сравнения возьмем динамику экспирируемого фьючерса и ближнего к нему контракта, исследуем, как ведет себя фьючерс непосредственно после экспирации предыдущего контракта. В качестве выборки используем последние 8 экспираций по фьючерсу на индекс РТС.P
| Мини-исследование: "Поведение фьючерса на индекс РТС после экспирации"13 марта 2012, 09:57| Экспирация фьючерсов и квартальных опционов является одним из самых интересных событий на срочном рынкеP ФОРТС. Экспирация таит в себе много загадок и интриг, операторы рынка, имеющие весьма значимые позиции на рынке опционов, всегда готовы защитить свои позиции активными действиями на рынке акций и фьючерсов.
| | Блог им. 123insaiderЭто ваш персональный блог.
Мини-исследование: "Поведение фьючерса на индекс РТС после экспирации" / Блог им. 123insaider / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на рынке.
Комментариев нет:
Отправить комментарий